Сравнение VGCIX с BNDW
VGCIX (Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both funds - VGCIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Over the past 5 years, VGCIX returned 1.41%/yr vs 0.22%/yr for BNDW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VGCIX charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности VGCIX и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGCIX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.42%.
VGCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGCIX и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 0.97% | 7.26% | 3.82% | 9.17% | -13.61% | -0.70% | 10.70% | 12.93% | 0.95% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.42% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.90% |
Correlation
The correlation between VGCIX and BNDW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between VGCIX and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGCIX vs. BNDW — Ранг доходности на риск
VGCIX
BNDW
Сравнение VGCIX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCIX | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.31 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 3.70 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCIX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.05 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.37 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок VGCIX и BNDW
Максимальная просадка VGCIX за все время составила -18.69%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGCIX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.69% | -17.22% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.70% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | -4.27% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -16.93% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.53% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -4.98% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.95% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCIX и BNDW
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеют волатильность 1.35% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGCIX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.31% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.62% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.36% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 5.21% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.90% | +0.01% |
Сравнение комиссий VGCIX и BNDW
VGCIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCIX и BNDW
Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности BNDW в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 4.85% | 4.82% | 4.54% | 4.38% | 2.61% | 3.05% | 4.55% | 6.77% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VGCIX and BNDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGCIX has higher volatility (1.35%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, VGCIX dropped -18.69% vs BNDW's -17.22%.
VGCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGCIX и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор