PortfoliosLab logo
Сравнение VGCIX с VFICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGCIX и VFICX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности VGCIX и VFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.79%
15.27%
VGCIX
VFICX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGCIX:

1.60

VFICX:

1.28

Коэф-т Сортино

VGCIX:

2.37

VFICX:

1.91

Коэф-т Омега

VGCIX:

1.29

VFICX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VGCIX:

0.64

VFICX:

0.55

Коэф-т Мартина

VGCIX:

6.50

VFICX:

3.79

Индекс Язвы

VGCIX:

1.02%

VFICX:

1.84%

Дневная вол-ть

VGCIX:

4.14%

VFICX:

5.46%

Макс. просадка

VGCIX:

-20.84%

VFICX:

-22.68%

Текущая просадка

VGCIX:

-4.11%

VFICX:

-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, VGCIX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у VFICX с доходностью 2.38%.


VGCIX

С начала года

2.00%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

2.29%

1 год

6.29%

5 лет

0.93%

10 лет

N/A

VFICX

С начала года

2.38%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

2.59%

1 год

6.58%

5 лет

0.05%

10 лет

1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCIX и VFICX

VGCIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFICX в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGCIX и VFICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGCIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGCIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

VFICX
Ранг риск-скорректированной доходности VFICX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFICX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGCIX c VFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VGCIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFICX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCIX и VFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.53
1.21
VGCIX
VFICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCIX и VFICX

Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VFICX в 4.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares
4.75%4.55%4.40%2.62%1.52%2.27%3.56%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.26%4.58%3.81%3.09%2.26%2.51%3.04%3.21%2.80%2.87%3.08%3.16%

Просадки

Сравнение просадок VGCIX и VFICX

Максимальная просадка VGCIX за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки VFICX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и VFICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.11%
-6.04%
VGCIX
VFICX

Волатильность

Сравнение волатильности VGCIX и VFICX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что VGCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.27%
1.86%
VGCIX
VFICX