- ISIN
- US92203J8606
- CUSIP
- 92203J860
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2018 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $979M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции VGCIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,073.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) показал доход в 0.97% с начала года и 5.73% за последние 12 месяцев.
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VGCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VGCIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 1.24% | -2.24% | 0.76% | 0.84% | -0.10% | 0.97% | ||||||
| 2025 | 0.74% | 1.58% | -0.52% | 0.42% | 0.21% | 1.41% | 0.31% | 0.73% | 1.18% | 0.72% | 0.41% | -0.13% | 7.26% |
| 2024 | -0.21% | -1.05% | 1.23% | -1.69% | 1.40% | 0.65% | 2.35% | 1.04% | 1.59% | -1.54% | 1.46% | -1.37% | 3.82% |
| 2023 | 3.51% | -2.44% | 2.13% | 0.64% | -0.85% | 0.03% | 0.65% | -0.22% | -1.87% | -1.00% | 4.61% | 3.89% | 9.17% |
| 2022 | -2.40% | -1.99% | -2.06% | -4.25% | 0.41% | -2.85% | 3.51% | -2.98% | -4.46% | -0.22% | 4.26% | -1.08% | -13.61% |
| 2021 | -0.71% | -1.43% | -0.88% | 0.83% | 0.46% | 1.13% | 1.08% | -0.18% | -0.87% | -0.18% | 0.18% | -0.09% | -0.70% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares has an annualized alpha of 3.25%, beta of 0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2018.
- This fund participated in 27.43% of S&P 500 Index downside but only 20.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.25%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 20.68%
- Участие в снижении
- 27.43%
Комиссия
Комиссия VGCIX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGCIX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VGCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.93 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 13.52 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.43 | $0.42 | $0.24 | $0.33 | $0.51 | $0.72 | $0.04 |
Дивидендный доход | 4.85% | 4.82% | 4.54% | 4.38% | 2.61% | 3.05% | 4.55% | 6.77% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 18.69%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 671 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.69%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 8mo | 3y 10moавг. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -11.46%март 2020 г. | 10d | 2mo 21d | 3mo 1dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.47%март 2021 г. | 2mo 12d | 4mo 3d | 6mo 15dянв. 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.95%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -1.79%сент. 2019 г. | 8d | 21d | 29dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| VGCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.69% | -56.78% | +38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -9.10% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | -18.90% | +14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -25.43% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.74% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -10.72% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.97% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGCIX
Добавьте Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGCIX