Сравнение VGCIX с VASIX
VGCIX (Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares) and VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) are both mutual funds - VGCIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VASIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VGCIX returned 1.27%/yr vs 2.70%/yr for VASIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGCIX charges 0.35%/yr vs 0.11%/yr for VASIX.
Доходность
Сравнение доходности VGCIX и VASIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGCIX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у VASIX с доходностью 2.63%.
VGCIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
VASIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение доходности по годам VGCIX и VASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 1.18% | 7.26% | 3.82% | 9.17% | -13.61% | -0.70% | 10.70% | 12.93% | 0.95% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 2.63% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | 0.45% |
Correlation
The correlation between VGCIX and VASIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between VGCIX and VASIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGCIX vs. VASIX — Ранг доходности на риск
VGCIX
VASIX
Сравнение VGCIX c VASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGCIX | VASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.12 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 8.72 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGCIX и VASIX
Максимальная просадка VGCIX за все время составила -18.69%, примерно равная максимальной просадке VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и VASIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGCIX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.69% | -18.17% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -3.90% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | -5.58% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -18.17% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.56% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.92% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.94% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCIX и VASIX
Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что VGCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGCIX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.80% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 3.93% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 4.64% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 5.79% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.95% | -0.05% |
Сравнение комиссий VGCIX и VASIX
VGCIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VASIX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCIX и VASIX
Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VASIX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.13% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 4.84% | 4.82% | 4.54% | 4.38% | 2.61% | 3.05% | 4.55% | 6.77% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGCIX and VASIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VASIX has higher volatility (1.80%) compared to VGCIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, VGCIX dropped -18.69% vs VASIX's -18.17%.
VASIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGCIX и VASIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор