Сравнение VGCAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGCAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | -0.47% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
VGCAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCAX и BND
VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGCAX vs. BND — Ранг доходности на риск
VGCAX
BND
Сравнение VGCAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.93 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.32 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 4.78 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.93 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VGCAX и BND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и BND
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и BND
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGCAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -18.58% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.44% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -17.91% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -2.54% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -3.07% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.90% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и BND
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.57% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGCAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.63% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.52% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 4.30% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 6.00% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.52% | -0.66% |