Сравнение VFWSX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWSX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWSX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 32.38% | 5.45% | 15.59% | -15.48% | 8.11% | 11.37% | 21.58% | -13.97% | 27.24% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWSX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWSX имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции VXUS немного впереди с 9.03%.
VFWSX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 8.97%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWSX и VXUS
VFWSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFWSX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VFWSX
VXUS
Сравнение VFWSX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWSX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.33 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.63 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 10.05 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.35 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VFWSX и VXUS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWSX и VXUS
Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 2.92% | 3.08% | 3.23% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VFWSX и VXUS
Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -35.97% | -25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.27% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -29.44% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -35.97% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -7.26% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -8.29% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.95% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWSX и VXUS
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.62% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.72% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 11.54% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 17.21% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.81% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.09% | -1.09% |