Сравнение VFWSX с DODFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).
VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VFWSX и DODFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWSX и DODFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 32.38% | 5.45% | 15.59% | -15.48% | 8.11% | 11.37% | 21.58% | -13.97% | 27.24% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.73% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWSX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.09% соответственно.
VFWSX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 8.97%
DODFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWSX и DODFX
VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.
Доходность на риск
VFWSX vs. DODFX — Ранг доходности на риск
VFWSX
DODFX
Сравнение VFWSX c DODFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWSX | DODFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.82 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.34 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.31 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 8.74 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWSX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.82 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VFWSX и DODFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWSX и DODFX
Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности DODFX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 2.92% | 3.08% | 3.23% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.02% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок VFWSX и DODFX
Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и DODFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWSX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -63.23% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.42% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -24.52% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -44.61% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -8.60% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -11.72% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.02% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWSX и DODFX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWSX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.14% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.03% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.17% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.81% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 18.25% | -2.25% |