PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWPX с VZICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWPX с VZICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX).

VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. VZICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и VZICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWPX и VZICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		1.80%32.40%5.48%15.63%-15.47%8.13%11.40%8.51%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		2.78%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%9.23%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у VZICX с доходностью 2.78%.

VFWPX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.80%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.83%
3 года*
15.48%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.00%

VZICX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.78%
6 месяцев
8.52%
1 год
31.86%
3 года*
18.95%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFWPX:
VFWPX с VAIGXVFWPX с VEMPXVFWPX с DODFXVFWPX с VWILXVFWPX с RERGXVFWPX с VOOVFWPX с ACWX
Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с DFAI

Сравнение комиссий VFWPX и VZICX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VZICX в 0.35%.

VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VFWPX vs. VZICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWPX
Ранг доходности на риск VFWPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWPX c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWPXVZICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.57

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.84

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

11.10

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWPX vs. VZICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWPXVZICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Корреляция

Корреляция между VFWPX и VZICX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и VZICX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VZICX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.94%3.10%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		4.29%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и VZICX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, примерно равная максимальной просадке VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VZICX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWPXVZICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.85%

-34.37%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.11%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.35%

-24.89%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-8.03%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-5.81%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.84%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и VZICX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) имеют волатильность 7.62% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWPXVZICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.73%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.26%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.59%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.11%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.93%

-1.93%