Сравнение VFWPX с VTSAX
VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFWPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFWPX returned 10.00%/yr vs 15.03%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VFWPX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности VFWPX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFWPX показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.00% против 15.03% соответственно.
VFWPX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.00%
VTSAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам VFWPX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 14.87% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -15.47% | 8.13% | 11.40% | 21.59% | -13.95% | 27.28% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.13% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between VFWPX and VTSAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.81 |
The correlation between VFWPX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFWPX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VFWPX
VTSAX
Сравнение VFWPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWPX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.17 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 14.61 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWPX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VFWPX и VTSAX
Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFWPX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.85% | -55.33% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -8.92% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -19.36% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.35% | -25.36% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -34.97% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.75% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -9.00% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.93% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWPX и VTSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFWPX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.05% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 9.20% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 12.22% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.36% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.41% | -2.33% |
Сравнение комиссий VFWPX и VTSAX
VFWPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWPX и VTSAX
Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VTSAX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.61% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VFWPX and VTSAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFWPX has higher volatility (4.96%) compared to VTSAX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VFWPX dropped -34.85% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFWPX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор