Сравнение VFWPX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWPX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWPX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 1.80% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -15.47% | 8.13% | 11.40% | 21.59% | -13.95% | 27.28% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWPX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.15% соответственно.
VFWPX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.00%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWPX и PZRIX
VFWPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFWPX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
VFWPX
PZRIX
Сравнение VFWPX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWPX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.67 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.39 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.09 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 14.29 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.67 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VFWPX и PZRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWPX и PZRIX
Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.94% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFWPX и PZRIX
Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.85% | -43.53% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.68% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.35% | -30.85% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -43.53% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -5.20% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -9.00% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.45% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWPX и PZRIX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.45% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 8.92% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 14.17% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.85% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.02% | -1.02% |