PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRIX с GMWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRIX с GMWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX).

PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и GMWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRIX и GMWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		0.99%33.60%5.36%15.97%-16.19%11.70%8.58%20.02%-14.12%25.97%

Доходность по периодам

С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у GMWEX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции GMWEX по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.37% соответственно.

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%

GMWEX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.74%
1 год
24.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Global ex-US Fund

GuideMark World ex-US Fund

Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSXPZRIX с IGAAX
Часто сравнивают с GMWEX:
GMWEX с VOOGMWEX с URTHGMWEX с SPYGMWEX с VUSA.LGMWEX с GMSMXGMWEX с GMLGXGMWEX с GPTUX

Сравнение комиссий PZRIX и GMWEX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GMWEX в 1.15%.

GMWEX
GuideMark World ex-US Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

PZRIX vs. GMWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GMWEX
Ранг доходности на риск GMWEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c GMWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRIXGMWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.53

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

2.09

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.31

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

8.99

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRIX vs. GMWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа GMWEX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и GMWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRIXGMWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.53

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.14

+0.45

Корреляция

Корреляция между PZRIX и GMWEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и GMWEX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности GMWEX в 14.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		14.50%14.64%2.94%3.43%3.11%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и GMWEX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки GMWEX в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и GMWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRIXGMWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-70.00%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.42%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-31.28%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

-35.51%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-6.92%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-31.22%

+22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.68%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и GMWEX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRIXGMWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.47%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

10.78%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

16.48%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.55%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.17%

+0.85%