PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PZRIX с GMWEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRIX с GMWEX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX).

PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZRIX или GMWEX.

Корреляция

Корреляция между PZRIX и GMWEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и GMWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PZRIX:

0.56

GMWEX:

0.92

Коэф-т Сортино

PZRIX:

0.89

GMWEX:

1.40

Коэф-т Омега

PZRIX:

1.12

GMWEX:

1.19

Коэф-т Кальмара

PZRIX:

0.62

GMWEX:

0.92

Коэф-т Мартина

PZRIX:

1.67

GMWEX:

3.88

Индекс Язвы

PZRIX:

5.11%

GMWEX:

3.96%

Дневная вол-ть

PZRIX:

14.66%

GMWEX:

16.08%

Макс. просадка

PZRIX:

-45.00%

GMWEX:

-69.44%

Текущая просадка

PZRIX:

0.00%

GMWEX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PZRIX показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у GMWEX с доходностью 17.69%.

PZRIX

С начала года

14.27%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

10.65%

1 год

8.10%

3 года

7.26%

5 лет

11.93%

10 лет

N/A

GMWEX

С начала года

17.69%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

16.32%

1 год

14.76%

3 года

12.64%

5 лет

11.89%

10 лет

5.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Global ex-US Fund

GuideMark World ex-US Fund

Сравнение комиссий PZRIX и GMWEX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GMWEX в 1.15%.

GMWEX
GuideMark World ex-US Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PZRIX и GMWEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PZRIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
GMWEX
Ранг риск-скорректированной доходности GMWEX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PZRIX c GMWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GMWEX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и GMWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и GMWEX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности GMWEX в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		4.71%5.38%5.22%1.76%11.99%2.04%3.61%2.80%4.12%2.58%1.19%0.00%
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		2.50%2.94%3.43%3.12%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%1.50%

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и GMWEX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки GMWEX в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и GMWEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и GMWEX

PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеют волатильность 2.81% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...