PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRIX с AWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRIX с AWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX).

PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и AWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRIX и AWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.95%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%

Доходность по периодам

С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у AWPAX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции AWPAX по среднегодовой доходности: 10.15% против 5.44% соответственно.

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%

AWPAX

1 день
3.67%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.86%
1 год
7.90%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Global ex-US Fund

AB Sustainable International Thematic Fund

Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSXPZRIX с TRERX
Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с GTMIXAWPAX с APGZXAWPAX с EPDPXAWPAX с IVFIXAWPAX с APGAX

Сравнение комиссий PZRIX и AWPAX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AWPAX в 1.03%.

AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

PZRIX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRIXAWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

0.46

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

0.76

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.10

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

0.53

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

2.07

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRIX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа AWPAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и AWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRIXAWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.46

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.03

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.32

+0.27

Корреляция

Корреляция между PZRIX и AWPAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и AWPAX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и AWPAX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и AWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRIXAWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-63.00%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.44%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-38.13%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

-38.13%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-13.22%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-18.85%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.45%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и AWPAX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRIXAWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

8.77%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

12.25%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

17.35%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.12%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.67%

+0.35%