Сравнение PZRIX с SISEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. SISEX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и SISEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и SISEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 24.53% |
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 1.30% | 30.66% | 3.67% | 13.97% | -19.29% | 6.23% | 18.07% | 22.53% | -13.16% | 34.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у SISEX с доходностью 1.30%.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
SISEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и SISEX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SISEX в 0.99%.
Доходность на риск
PZRIX vs. SISEX — Ранг доходности на риск
PZRIX
SISEX
Сравнение PZRIX c SISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | SISEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.64 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.13 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.96 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 7.52 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | SISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.64 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.35 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и SISEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и SISEX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности SISEX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 1.75% | 1.77% | 3.73% | 1.83% | 5.50% | 0.65% | 0.80% | 2.09% | 1.13% | 1.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и SISEX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки SISEX в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и SISEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | SISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -32.68% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.94% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -32.68% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -9.58% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -7.58% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.10% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и SISEX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у Shelton International Select Equity Fund (SISEX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | SISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.82% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 10.83% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 15.70% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.02% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.39% | +1.63% |