Сравнение PZRIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.55% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и VEA
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PZRIX vs. VEA — Ранг доходности на риск
PZRIX
VEA
Сравнение PZRIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.81 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.46 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.36 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.77 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 10.77 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.81 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.22 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и VEA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и VEA
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и VEA
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -60.68% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.63% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -29.71% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -35.73% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -7.20% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -13.39% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.99% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и VEA
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 7.92% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 11.68% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 17.67% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.30% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.26% | -0.24% |