Сравнение PZRIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZRIX или VEA.
Корреляция
Корреляция между PZRIX и VEA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и VEA
Основные характеристики
PZRIX:
0.92
VEA:
1.05
PZRIX:
1.31
VEA:
1.50
PZRIX:
1.16
VEA:
1.19
PZRIX:
0.89
VEA:
1.38
PZRIX:
2.28
VEA:
3.25
PZRIX:
4.60%
VEA:
4.14%
PZRIX:
11.43%
VEA:
12.85%
PZRIX:
-45.00%
VEA:
-60.69%
PZRIX:
-4.69%
VEA:
-1.93%
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 7.72%.
PZRIX
5.80%
5.44%
1.20%
8.32%
4.25%
N/A
VEA
7.72%
6.05%
3.16%
10.74%
6.55%
5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и VEA
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PZRIX и VEA
PZRIX
VEA
Сравнение PZRIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и VEA
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VEA в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.09% | 5.38% | 5.22% | 1.76% | 11.99% | 2.04% | 3.61% | 2.80% | 4.12% | 2.58% | 1.19% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.12% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и VEA
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и VEA
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.