PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRIX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZRIX с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PZRIX returned 10.29%/yr vs 10.13%/yr for VEA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PZRIX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PZRIX показывает доходность 14.80%, а VEA немного выше – 15.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZRIX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции VEA немного отстают с 10.13%.

PZRIX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.25%
С начала года
14.80%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.89%
3 года*
21.13%
5 лет*
10.05%
10 лет*
10.29%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZRIX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		14.80%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between PZRIX and VEA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between PZRIX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с AWPAXPZRIX с VOOPZRIX с SISEXPZRIX с FSPSXPZRIX с IGAAXPZRIX с TRERX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

PZRIX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRIXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.06

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.84

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.77

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

10.82

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRIX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRIXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.06

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.37

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и VEA

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZRIXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-60.68%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-11.63%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-13.45%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-29.71%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

-35.73%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.66%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-13.29%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.98%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и VEA

Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZRIXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.49%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

13.32%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

15.64%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.54%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.35%

-0.41%

Сравнение комиссий PZRIX и VEA

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и VEA

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.71%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

PZRIX and VEA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to PZRIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, PZRIX dropped -43.53% vs VEA's -60.68%.

PZRIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZRIX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор