Сравнение PZRIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PZRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.14% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и VOO
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PZRIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PZRIX
VOO
Сравнение PZRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.01 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 1.53 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.55 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 7.31 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.01 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и VOO
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и VOO
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -33.99% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.98% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -24.52% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -33.99% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -5.55% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -3.72% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.55% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и VOO
PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.45% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.34% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.47% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 18.11% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.82% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.99% | -0.97% |