Сравнение PZRIX с FSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и FSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 5.96% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | -2.61% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
FSOSX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и FSOSX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSOSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PZRIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
PZRIX
FSOSX
Сравнение PZRIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 0.59 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 0.93 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.13 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.77 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 2.85 | +11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 0.59 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и FSOSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и FSOSX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности FSOSX в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 9.39% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и FSOSX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и FSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -35.36% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.39% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -35.36% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -9.01% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -7.90% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.35% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и FSOSX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 8.95% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 12.37% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 18.50% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.41% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.97% | -1.95% |