Сравнение PZRIX с SCIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и SCIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и SCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
SCIEX Hartford Schroders International Stock Fund Class I | -3.42% | 25.98% | 5.89% | 17.02% | -18.76% | 11.38% | 24.91% | 25.18% | -12.38% | 29.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у SCIEX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции SCIEX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.50% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
SCIEX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и SCIEX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCIEX в 0.79%.
Доходность на риск
PZRIX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск
PZRIX
SCIEX
Сравнение PZRIX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | SCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 0.84 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 1.23 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.17 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.09 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 4.10 | +10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | SCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 0.84 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и SCIEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и SCIEX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности SCIEX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
SCIEX Hartford Schroders International Stock Fund Class I | 2.84% | 2.74% | 0.00% | 1.27% | 1.37% | 1.95% | 0.32% | 1.22% | 8.64% | 1.18% | 1.77% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и SCIEX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и SCIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | SCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -60.26% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.23% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -33.07% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -33.07% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -9.41% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -12.39% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.26% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и SCIEX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | SCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 7.96% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 11.68% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 17.21% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.50% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.03% | -0.01% |