Сравнение VFWPX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWPX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWPX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 1.80% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -15.47% | 8.13% | 11.40% | 21.59% | -13.95% | 27.28% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWPX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции VFWPX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 7.22% соответственно.
VFWPX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.00%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWPX и IVFIX
VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
VFWPX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
VFWPX
IVFIX
Сравнение VFWPX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWPX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.12 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.75 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.40 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 18.54 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWPX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.12 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VFWPX и IVFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWPX и IVFIX
Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.94% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок VFWPX и IVFIX
Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWPX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.85% | -51.49% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -8.47% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.35% | -21.29% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -33.46% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -5.22% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -11.69% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.01% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWPX и IVFIX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWPX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 4.59% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 8.19% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 14.67% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 12.97% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.74% | +1.26% |