PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с FIGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFWPXFIGFX
Дох-ть с нач. г.9.36%9.24%
Дох-ть за 1 год20.48%22.45%
Дох-ть за 3 года1.62%0.01%
Дох-ть за 5 лет5.93%7.55%
Дох-ть за 10 лет5.21%7.65%
Коэф-т Шарпа1.651.65
Коэф-т Сортино2.332.34
Коэф-т Омега1.291.28
Коэф-т Кальмара1.421.22
Коэф-т Мартина9.487.96
Индекс Язвы2.13%2.80%
Дневная вол-ть12.23%13.54%
Макс. просадка-34.85%-55.48%
Текущая просадка-4.91%-3.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFWPX и FIGFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и FIGFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFWPX показывает доходность 9.36%, а FIGFX немного ниже – 9.24%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям FIGFX по среднегодовой доходности: 5.21% против 7.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
2.05%
VFWPX
FIGFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и FIGFX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIGFX в 0.99%.


FIGFX
Fidelity International Growth Fund
График комиссии FIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c FIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.48
FIGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGFX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGFX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGFX, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.96

Сравнение коэффициента Шарпа VFWPX и FIGFX

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGFX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и FIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
1.65
VFWPX
FIGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и FIGFX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FIGFX в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.93%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
0.43%0.48%0.22%0.43%0.11%0.97%0.88%0.58%1.24%1.47%0.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и FIGFX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки FIGFX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и FIGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.91%
-3.51%
VFWPX
FIGFX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и FIGFX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеют волатильность 3.83% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
3.77%
VFWPX
FIGFX