PortfoliosLab logo
Сравнение VFWPX с FIGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWPX и FIGFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и FIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.15%
172.42%
VFWPX
FIGFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWPX:

0.70

FIGFX:

0.24

Коэф-т Сортино

VFWPX:

1.06

FIGFX:

0.47

Коэф-т Омега

VFWPX:

1.14

FIGFX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VFWPX:

0.83

FIGFX:

0.27

Коэф-т Мартина

VFWPX:

2.59

FIGFX:

1.00

Индекс Язвы

VFWPX:

4.27%

FIGFX:

4.44%

Дневная вол-ть

VFWPX:

15.84%

FIGFX:

18.57%

Макс. просадка

VFWPX:

-34.85%

FIGFX:

-55.48%

Текущая просадка

VFWPX:

-1.52%

FIGFX:

-5.67%

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у FIGFX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям FIGFX по среднегодовой доходности: 4.94% против 6.44% соответственно.


VFWPX

С начала года

7.98%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.77%

1 год

10.60%

5 лет

10.73%

10 лет

4.94%

FIGFX

С начала года

3.41%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

0.11%

1 год

4.24%

5 лет

8.36%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и FIGFX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIGFX в 0.99%.


График комиссии FIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGFX: 0.99%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWPX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWPX и FIGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWPX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWPX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWPX c FIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWPX: 0.70
FIGFX: 0.24
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWPX: 1.06
FIGFX: 0.47
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWPX: 1.14
FIGFX: 1.06
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWPX: 0.83
FIGFX: 0.27
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFWPX: 2.59
FIGFX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа FIGFX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и FIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.24
VFWPX
FIGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и FIGFX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FIGFX в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
0.40%0.42%0.48%0.22%0.43%0.11%0.97%0.88%0.58%1.24%1.47%0.84%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и FIGFX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки FIGFX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и FIGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-5.67%
VFWPX
FIGFX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и FIGFX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 10.03%, в то время как у Fidelity International Growth Fund (FIGFX) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.03%
12.10%
VFWPX
FIGFX