PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIGFX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGFX с FIVFX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

FIGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIGFX или FIVFX.

Корреляция

Корреляция между FIGFX и FIVFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIGFX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.40%
130.84%
FIGFX
FIVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGFX:

0.27

FIVFX:

0.35

Коэф-т Сортино

FIGFX:

0.51

FIVFX:

0.63

Коэф-т Омега

FIGFX:

1.07

FIVFX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FIGFX:

0.30

FIVFX:

0.36

Коэф-т Мартина

FIGFX:

1.13

FIVFX:

1.32

Индекс Язвы

FIGFX:

4.42%

FIVFX:

5.35%

Дневная вол-ть

FIGFX:

18.56%

FIVFX:

20.16%

Макс. просадка

FIGFX:

-55.48%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

FIGFX:

-6.31%

FIVFX:

-7.43%

Доходность по периодам

С начала года, FIGFX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции FIGFX превзошли акции FIVFX по среднегодовой доходности: 6.24% против 5.69% соответственно.

FIGFX

С начала года

2.71%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-0.72%

1 год

3.69%

5 лет

8.49%

10 лет

6.24%

FIVFX

С начала года

5.45%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-0.61%

1 год

5.68%

5 лет

8.10%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIGFX и FIVFX

FIGFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
График комиссии FIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGFX: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGFX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGFX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGFX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIGFX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIGFX: 0.27
FIVFX: 0.35
Коэффициент Сортино FIGFX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIGFX: 0.51
FIVFX: 0.63
Коэффициент Омега FIGFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIGFX: 1.07
FIVFX: 1.08
Коэффициент Кальмара FIGFX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIGFX: 0.30
FIVFX: 0.36
Коэффициент Мартина FIGFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIGFX: 1.13
FIVFX: 1.32

Показатель коэффициента Шарпа FIGFX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVFX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGFX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.35
FIGFX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGFX и FIVFX

Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FIVFX в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		0.41%0.42%0.48%0.22%0.43%0.11%0.97%0.88%0.58%1.24%1.47%0.84%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.74%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок FIGFX и FIVFX

Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.31%
-7.43%
FIGFX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGFX и FIVFX

Текущая волатильность для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) составляет 12.17%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что FIGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
13.56%
FIGFX
FIVFX