PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIGFX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGFX и VWILX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FIGFX с VWILX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX).

FIGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIGFX или VWILX.

Доходность

Сравнение доходности FIGFX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGFX:

0.49

VWILX:

0.15

Коэф-т Сортино

FIGFX:

0.64

VWILX:

0.26

Коэф-т Омега

FIGFX:

1.08

VWILX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FIGFX:

0.41

VWILX:

0.04

Коэф-т Мартина

FIGFX:

1.52

VWILX:

0.26

Индекс Язвы

FIGFX:

4.44%

VWILX:

7.41%

Дневная вол-ть

FIGFX:

18.71%

VWILX:

23.72%

Макс. просадка

FIGFX:

-55.48%

VWILX:

-65.55%

Текущая просадка

FIGFX:

-0.81%

VWILX:

-34.67%

Доходность по периодам

С начала года, FIGFX показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции FIGFX превзошли акции VWILX по среднегодовой доходности: 7.34% против 5.40% соответственно.

FIGFX

С начала года

10.13%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

7.08%

1 год

9.09%

3 года

10.23%

5 лет

9.11%

10 лет

7.34%

VWILX

С начала года

11.72%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

-0.47%

1 год

3.59%

3 года

4.53%

5 лет

2.39%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Growth Fund

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FIGFX и VWILX

FIGFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.

FIGFX
Fidelity International Growth Fund
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGFX и VWILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг риск-скорректированной доходности VWILX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWILX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGFX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIGFX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGFX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGFX и VWILX

Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VWILX в 8.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		0.71%0.78%0.48%1.66%1.93%0.11%0.97%0.88%0.69%1.24%0.77%0.84%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		8.78%9.81%1.92%7.03%14.02%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%2.46%

Просадки

Сравнение просадок FIGFX и VWILX

Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки VWILX в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и VWILX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIGFX и VWILX

Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеют волатильность 3.86% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...