PortfoliosLab logo
Сравнение FIGFX с VWIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGFX и VWIGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIGFX и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.10%
56.05%
FIGFX
VWIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGFX:

0.24

VWIGX:

0.05

Коэф-т Сортино

FIGFX:

0.47

VWIGX:

0.22

Коэф-т Омега

FIGFX:

1.06

VWIGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FIGFX:

0.27

VWIGX:

0.02

Коэф-т Мартина

FIGFX:

1.00

VWIGX:

0.15

Индекс Язвы

FIGFX:

4.44%

VWIGX:

7.16%

Дневная вол-ть

FIGFX:

18.57%

VWIGX:

23.73%

Макс. просадка

FIGFX:

-55.48%

VWIGX:

-65.63%

Текущая просадка

FIGFX:

-5.67%

VWIGX:

-39.65%

Доходность по периодам

С начала года, FIGFX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у VWIGX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции FIGFX превзошли акции VWIGX по среднегодовой доходности: 6.44% против 4.37% соответственно.


FIGFX

С начала года

3.41%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

0.11%

1 год

4.24%

5 лет

8.36%

10 лет

6.44%

VWIGX

С начала года

3.60%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-8.53%

1 год

0.76%

5 лет

2.80%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGFX и VWIGX

FIGFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWIGX в 0.43%.


График комиссии FIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGFX: 0.99%
График комиссии VWIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIGX: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGFX и VWIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VWIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGFX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIGFX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIGFX: 0.24
VWIGX: 0.05
Коэффициент Сортино FIGFX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FIGFX: 0.47
VWIGX: 0.22
Коэффициент Омега FIGFX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIGFX: 1.06
VWIGX: 1.03
Коэффициент Кальмара FIGFX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIGFX: 0.27
VWIGX: 0.02
Коэффициент Мартина FIGFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIGFX: 1.00
VWIGX: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа FIGFX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGFX и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.05
FIGFX
VWIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGFX и VWIGX

Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VWIGX в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
0.40%0.42%0.48%0.22%0.43%0.11%0.97%0.88%0.58%1.24%1.47%0.84%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
0.80%0.83%1.01%1.37%0.93%0.21%1.20%1.62%0.84%1.26%1.39%2.29%

Просадки

Сравнение просадок FIGFX и VWIGX

Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -65.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и VWIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-39.65%
FIGFX
VWIGX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGFX и VWIGX

Текущая волатильность для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) составляет 12.10%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что FIGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
13.29%
FIGFX
VWIGX