PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIGFX с FOSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGFX с FOSFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX).

FIGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIGFX или FOSFX.

Корреляция

Корреляция между FIGFX и FOSFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIGFX и FOSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGFX:

0.33

FOSFX:

0.67

Коэф-т Сортино

FIGFX:

0.68

FOSFX:

1.11

Коэф-т Омега

FIGFX:

1.09

FOSFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FIGFX:

0.44

FOSFX:

0.92

Коэф-т Мартина

FIGFX:

1.61

FOSFX:

2.73

Индекс Язвы

FIGFX:

4.49%

FOSFX:

4.71%

Дневная вол-ть

FIGFX:

18.70%

FOSFX:

17.96%

Макс. просадка

FIGFX:

-55.48%

FOSFX:

-62.54%

Текущая просадка

FIGFX:

-0.91%

FOSFX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FIGFX показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у FOSFX с доходностью 13.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIGFX имеют среднегодовую доходность 6.74%, а акции FOSFX немного впереди с 7.05%.

FIGFX

С начала года

8.63%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

3.45%

1 год

6.08%

5 лет

9.40%

10 лет

6.74%

FOSFX

С начала года

13.95%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

8.72%

1 год

12.01%

5 лет

11.75%

10 лет

7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIGFX и FOSFX

И FIGFX, и FOSFX имеют комиссию равную 0.99%.

FIGFX
Fidelity International Growth Fund
FOSFX
Fidelity Overseas Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGFX и FOSFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FOSFX
Ранг риск-скорректированной доходности FOSFX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGFX c FOSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIGFX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FOSFX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGFX и FOSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGFX и FOSFX

Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FOSFX в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		0.38%0.42%0.48%0.22%0.43%0.11%0.97%0.88%0.58%1.24%1.47%0.84%
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		1.21%1.38%1.02%0.77%0.30%0.18%1.35%1.66%1.02%1.83%1.06%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FIGFX и FOSFX

Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки FOSFX в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и FOSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIGFX и FOSFX

Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Fidelity Overseas Fund (FOSFX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...