Сравнение FIGFX с FOSFX
FIGFX (Fidelity International Growth Fund) and FOSFX (Fidelity Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIGFX returned 9.27%/yr vs 8.66%/yr for FOSFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIGFX и FOSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGFX показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у FOSFX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции FIGFX превзошли акции FOSFX по среднегодовой доходности: 9.27% против 8.66% соответственно.
FIGFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 9.27%
FOSFX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам FIGFX и FOSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGFX Fidelity International Growth Fund | 7.22% | 17.91% | 4.90% | 20.89% | -23.19% | 15.42% | 16.95% | 33.97% | -11.52% | 28.83% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 5.41% | 20.81% | 5.20% | 20.56% | -24.79% | 19.32% | 15.42% | 28.43% | -14.73% | 28.31% |
Correlation
The correlation between FIGFX and FOSFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2007 г. | 0.96 |
The correlation between FIGFX and FOSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGFX vs. FOSFX — Ранг доходности на риск
FIGFX
FOSFX
Сравнение FIGFX c FOSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGFX | FOSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.64 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 2.28 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGFX | FOSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.47 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FIGFX и FOSFX
Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки FOSFX в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и FOSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGFX | FOSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -63.51% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -12.36% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -13.91% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -36.51% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -36.51% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.35% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -16.96% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.47% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGFX и FOSFX
Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Fidelity Overseas Fund (FOSFX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что FIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGFX | FOSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.11% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 14.25% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 16.72% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.73% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 17.23% | +0.60% |
Сравнение комиссий FIGFX и FOSFX
И FIGFX, и FOSFX имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGFX и FOSFX
Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FOSFX в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGFX Fidelity International Growth Fund | 3.21% | 3.44% | 0.78% | 0.48% | 1.66% | 1.93% | 0.11% | 0.97% | 0.88% | 0.12% | 1.24% | 0.77% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 4.62% | 4.87% | 1.38% | 1.02% | 0.77% | 4.54% | 0.53% | 1.35% | 5.92% | 0.06% | 1.96% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FIGFX and FOSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIGFX has higher volatility (7.29%) compared to FOSFX (6.11%). In terms of maximum drawdown, FIGFX dropped -55.97% vs FOSFX's -63.51%.
FIGFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIGFX и FOSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор