PortfoliosLab logo
Сравнение FIGFX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGFX и VXUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIGFX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.33%
96.28%
FIGFX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGFX:

0.24

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

FIGFX:

0.47

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

FIGFX:

1.06

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIGFX:

0.27

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

FIGFX:

1.00

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

FIGFX:

4.44%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

FIGFX:

18.57%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

FIGFX:

-55.48%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

FIGFX:

-5.67%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, FIGFX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции FIGFX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 6.44% против 4.84% соответственно.


FIGFX

С начала года

3.41%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

0.11%

1 год

4.24%

5 лет

8.36%

10 лет

6.44%

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

3.62%

1 год

10.27%

5 лет

10.65%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGFX и VXUS

FIGFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии FIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGFX: 0.99%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGFX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGFX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIGFX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIGFX: 0.24
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино FIGFX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FIGFX: 0.47
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега FIGFX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIGFX: 1.06
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара FIGFX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIGFX: 0.27
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина FIGFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIGFX: 1.00
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа FIGFX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGFX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.64
FIGFX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGFX и VXUS

Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
0.40%0.42%0.48%0.22%0.43%0.11%0.97%0.88%0.58%1.24%1.47%0.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок FIGFX и VXUS

Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-1.41%
FIGFX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности FIGFX и VXUS

Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что FIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
11.22%
FIGFX
VXUS