PortfoliosLab logo
Сравнение FIGFX с FIGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGFX и FIGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIGFX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.34%
149.51%
FIGFX
FIGSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGFX:

0.27

FIGSX:

0.19

Коэф-т Сортино

FIGFX:

0.51

FIGSX:

0.40

Коэф-т Омега

FIGFX:

1.07

FIGSX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FIGFX:

0.30

FIGSX:

0.19

Коэф-т Мартина

FIGFX:

1.13

FIGSX:

0.75

Индекс Язвы

FIGFX:

4.42%

FIGSX:

4.84%

Дневная вол-ть

FIGFX:

18.56%

FIGSX:

18.67%

Макс. просадка

FIGFX:

-55.48%

FIGSX:

-38.71%

Текущая просадка

FIGFX:

-6.31%

FIGSX:

-9.69%

Доходность по периодам

С начала года, FIGFX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции FIGFX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 6.24% против 3.71% соответственно.


FIGFX

С начала года

2.71%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-0.72%

1 год

3.69%

5 лет

8.49%

10 лет

6.24%

FIGSX

С начала года

3.10%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-2.37%

1 год

2.29%

5 лет

4.70%

10 лет

3.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGFX и FIGSX

FIGFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.


График комиссии FIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGFX: 0.99%
График комиссии FIGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGSX: 0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGFX и FIGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGFX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FIGSX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGSX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGFX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIGFX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIGFX: 0.27
FIGSX: 0.19
Коэффициент Сортино FIGFX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIGFX: 0.51
FIGSX: 0.40
Коэффициент Омега FIGFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIGFX: 1.07
FIGSX: 1.05
Коэффициент Кальмара FIGFX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIGFX: 0.30
FIGSX: 0.19
Коэффициент Мартина FIGFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIGFX: 1.13
FIGSX: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа FIGFX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGFX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.19
FIGFX
FIGSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGFX и FIGSX

Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FIGSX в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
0.41%0.42%0.48%0.22%0.43%0.11%0.97%0.88%0.58%1.24%1.47%0.84%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
1.55%1.59%1.27%1.40%1.49%1.36%2.09%2.11%1.49%1.24%4.69%4.31%

Просадки

Сравнение просадок FIGFX и FIGSX

Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки FIGSX в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и FIGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.31%
-9.69%
FIGFX
FIGSX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGFX и FIGSX

Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеют волатильность 12.17% и 11.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
11.97%
FIGFX
FIGSX