Сравнение VFWAX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWAX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 1.81% | 32.32% | 5.43% | 15.55% | -15.51% | 8.08% | 11.34% | 21.53% | -13.97% | 27.20% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWAX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWAX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции VXUS немного впереди с 9.03%.
VFWAX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.94%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWAX и VXUS
VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFWAX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VFWAX
VXUS
Сравнение VFWAX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWAX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.33 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.63 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 10.05 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VFWAX и VXUS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и VXUS
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.90% | 3.05% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и VXUS
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.93% | -35.97% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.27% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -29.44% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -35.97% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -7.26% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -8.29% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.95% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и VXUS
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.63% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 7.72% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.54% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 17.21% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.81% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.09% | -1.08% |