Сравнение VFWAX с FSPSX
VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VFWAX returned 10.03%/yr vs 9.45%/yr for FSPSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VFWAX charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFWAX показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции VFWAX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 10.03% против 9.45% соответственно.
VFWAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 10.03%
FSPSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам VFWAX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 15.78% | 32.32% | 5.43% | 15.55% | -15.51% | 8.08% | 11.34% | 21.53% | -13.97% | 27.20% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 9.51% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Correlation
The correlation between VFWAX and FSPSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between VFWAX and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFWAX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
VFWAX
FSPSX
Сравнение VFWAX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWAX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.91 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 7.16 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWAX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.47 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и FSPSX
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, примерно равная максимальной просадке FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и FSPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFWAX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.93% | -33.69% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.39% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -13.58% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -29.41% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -33.69% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -6.55% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.03% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и FSPSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFWAX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.62% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.04% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 14.80% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 15.98% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.56% | -0.48% |
Сравнение комиссий VFWAX и FSPSX
VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и FSPSX
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FSPSX в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.88% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.55% | 3.05% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VFWAX and FSPSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFWAX has higher volatility (4.89%) compared to FSPSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, VFWAX dropped -34.93% vs FSPSX's -33.69%.
VFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFWAX и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор