Сравнение VFWAX с DODWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX).
VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и DODWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWAX и DODWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 1.81% | 32.32% | 5.43% | 15.55% | -15.51% | 8.08% | 11.34% | 21.53% | -13.97% | 27.20% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -1.01% | 25.23% | 4.74% | 20.26% | -5.83% | 20.57% | 6.01% | 23.87% | -12.76% | 21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWAX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у DODWX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции VFWAX уступали акциям DODWX по среднегодовой доходности: 8.94% против 11.37% соответственно.
VFWAX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.94%
DODWX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWAX и DODWX
VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DODWX в 0.62%.
Доходность на риск
VFWAX vs. DODWX — Ранг доходности на риск
VFWAX
DODWX
Сравнение VFWAX c DODWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWAX | DODWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.12 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.56 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.40 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 5.97 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWAX | DODWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.12 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VFWAX и DODWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и DODWX
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DODWX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.90% | 3.05% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 8.50% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и DODWX
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки DODWX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и DODWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWAX | DODWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.93% | -63.00% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.75% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -21.78% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -41.17% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -6.85% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -9.93% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.76% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и DODWX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWAX | DODWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.37% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 8.91% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.08% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 18.24% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 19.63% | -3.62% |