PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFWAX с DODWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWAX с DODWX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX).

VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWAX или DODWX.

Корреляция

Корреляция между VFWAX и DODWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и DODWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWAX:

0.66

DODWX:

-0.29

Коэф-т Сортино

VFWAX:

1.14

DODWX:

-0.17

Коэф-т Омега

VFWAX:

1.15

DODWX:

0.97

Коэф-т Кальмара

VFWAX:

0.90

DODWX:

-0.21

Коэф-т Мартина

VFWAX:

2.80

DODWX:

-0.50

Индекс Язвы

VFWAX:

4.27%

DODWX:

9.44%

Дневная вол-ть

VFWAX:

15.81%

DODWX:

20.04%

Макс. просадка

VFWAX:

-34.93%

DODWX:

-62.73%

Текущая просадка

VFWAX:

0.00%

DODWX:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у DODWX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции VFWAX уступали акциям DODWX по среднегодовой доходности: 5.30% против 7.12% соответственно.

VFWAX

С начала года

12.87%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

11.64%

1 год

10.41%

5 лет

11.83%

10 лет

5.30%

DODWX

С начала года

9.70%

1 месяц

8.67%

6 месяцев

-6.68%

1 год

-5.76%

5 лет

15.37%

10 лет

7.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFWAX и DODWX

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DODWX в 0.62%.

DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWAX и DODWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
DODWX
Ранг риск-скорректированной доходности DODWX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODWX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWAX c DODWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа DODWX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и DODWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и DODWX

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DODWX в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.81%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.08%3.24%2.67%2.96%2.95%3.53%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		1.91%2.09%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%3.80%

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и DODWX

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки DODWX в -62.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и DODWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и DODWX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) составляет 3.01%, в то время как у Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...