Сравнение VFWAX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWAX или VTIAX.
Основные характеристики
| VFWAX | VTIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.32% | 9.02% |
| Дох-ть за 1 год | 20.44% | 20.22% |
| Дох-ть за 3 года | 1.57% | 1.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.87% | 5.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 5.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 9.45 | 9.39 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 2.13% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 12.17% |
| Макс. просадка | -34.93% | -35.83% |
| Текущая просадка | -4.91% | -4.76% |
Корреляция
Корреляция между VFWAX и VTIAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и VTIAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFWAX показывает доходность 9.32%, а VTIAX немного ниже – 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWAX имеют среднегодовую доходность 5.16%, а акции VTIAX немного отстают с 5.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWAX и VTIAX
И VFWAX, и VTIAX имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFWAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и VTIAX
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что сопоставимо с доходностью VTIAX в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.88% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.08% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% | 3.53% | 2.68% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.90% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и VTIAX
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и VTIAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 3.84% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.