Сравнение VFWAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWAX или VOO.
Основные характеристики
| VFWAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.40% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 17.59% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 0.89% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.71% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.98% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 12.23% |
| Макс. просадка | -34.93% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.58% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между VFWAX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и VOO
С начала года, VFWAX показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции VFWAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.98% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWAX и VOO
VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFWAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и VOO
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.93% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.08% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% | 3.53% | 2.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и VOO
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и VOO
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.03% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.