PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWAX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFWAX с VIGAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFWAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFWAX returned 10.66%/yr vs 18.26%/yr for VIGAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFWAX charges 0.11%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции VFWAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 10.66% против 18.26% соответственно.

VFWAX

1 день
0.21%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.36%
6 месяцев
16.26%
1 год
34.18%
3 года*
20.31%
5 лет*
9.42%
10 лет*
10.66%

VIGAX

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.90%
С начала года
5.74%
6 месяцев
4.44%
1 год
22.59%
3 года*
23.61%
5 лет*
13.38%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFWAX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		16.36%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		5.74%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between VFWAX and VIGAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.74

The correlation between VFWAX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFWAX и VIGAX

Секторы
VFWAX
VIGAX

Финансовые услуги

22.6%
4.0%

Технологии

21.6%
56.4%

Промышленность

15.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.6%

Сырьевые материалы

7.1%
0.6%

Здравоохранение

6.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.3%

Энергетика

4.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
16.0%

Коммунальные услуги

3.0%
0.7%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Финансовые услуги

VFWAX
22.6%
VIGAX
4.0%

Технологии

VFWAX
21.6%
VIGAX
56.4%

Промышленность

VFWAX
15.0%
VIGAX
3.5%

Потребительский циклический сектор

VFWAX
8.0%
VIGAX
11.6%

Сырьевые материалы

VFWAX
7.1%
VIGAX
0.6%

Здравоохранение

VFWAX
6.7%
VIGAX
4.6%

Потребительский защитный сектор

VFWAX
4.9%
VIGAX
1.3%

Энергетика

VFWAX
4.7%
VIGAX
0.3%

Коммуникационные услуги

VFWAX
4.5%
VIGAX
16.0%

Коммунальные услуги

VFWAX
3.0%
VIGAX
0.7%

Недвижимость

VFWAX
1.9%
VIGAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с RERGX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

VFWAX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFWAXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.43

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.97

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.46

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

5.01

+7.00

VFWAX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и VIGAX

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFWAXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-50.66%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-16.51%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-23.04%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-35.63%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-35.63%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.85%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-11.94%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.80%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) составляет 6.14%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFWAXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.58%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

13.37%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.89%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

22.49%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

21.67%

-5.56%

Сравнение комиссий VFWAX и VIGAX

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и VIGAX

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VIGAX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.45%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VFWAX and VIGAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (6.58%) compared to VFWAX (6.14%). In terms of maximum drawdown, VFWAX dropped -34.93% vs VIGAX's -50.66%.

VFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFWAX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор