PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFWAX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFWAX с VIGAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFWAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFWAX returned 9.76%/yr vs 17.77%/yr for VIGAX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFWAX charges 0.11%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции VFWAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 9.76% против 17.77% соответственно.

VFWAX

1 день
1.35%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
8.88%
С начала года
15.81%
1 год
29.46%
3 года*
19.16%
5 лет*
9.28%
10 лет*
9.76%
Всё время*
8.19%

VIGAX

1 день
2.26%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
14.62%
С начала года
9.76%
1 год
19.36%
3 года*
24.19%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.77%
Всё время*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VFWAX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VIGAX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VFWAX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		15.81%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.76%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between VFWAX and VIGAX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.74

The correlation between VFWAX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFWAX и VIGAX

Секторы
VFWAX
VIGAX

Технологии

23.2%
56.2%

Финансовые услуги

23.1%
3.8%

Промышленность

14.7%
5.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
11.5%

Здравоохранение

6.8%
4.7%

Сырьевые материалы

6.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.4%

Энергетика

4.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
15.4%

Коммунальные услуги

3.0%
0.7%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Технологии

VFWAX
23.2%
VIGAX
56.2%

Финансовые услуги

VFWAX
23.1%
VIGAX
3.8%

Промышленность

VFWAX
14.7%
VIGAX
5.3%

Потребительский циклический сектор

VFWAX
7.6%
VIGAX
11.5%

Здравоохранение

VFWAX
6.8%
VIGAX
4.7%

Сырьевые материалы

VFWAX
6.5%
VIGAX
0.5%

Потребительский защитный сектор

VFWAX
4.9%
VIGAX
1.4%

Энергетика

VFWAX
4.3%
VIGAX
0.3%

Коммуникационные услуги

VFWAX
4.2%
VIGAX
15.4%

Коммунальные услуги

VFWAX
3.0%
VIGAX
0.7%

Недвижимость

VFWAX
1.8%
VIGAX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VFIAX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с VFIAXVIGAX с FLCNX

Доходность на риск

VFWAX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFWAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFWAXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.03

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.51

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.11

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

3.55

+6.19

VFWAX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и VIGAX

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFWAXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-50.66%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-16.51%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-23.04%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-35.63%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-35.63%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.24%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-11.91%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

5.17%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) составляет 5.16%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFWAXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.23%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

14.55%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

17.92%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

22.67%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

21.72%

-5.73%

Сравнение комиссий VFWAX и VIGAX

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и VIGAX

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VIGAX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.47%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.37%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VFWAX and VIGAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (6.23%) compared to VFWAX (5.16%). In terms of maximum drawdown, VFWAX dropped -34.93% vs VIGAX's -50.66%.

VFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFWAX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор