PortfoliosLab logo
Сравнение VFWAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWAX и VIGAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.30%
636.35%
VFWAX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWAX:

0.70

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

VFWAX:

1.06

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

VFWAX:

1.14

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VFWAX:

0.83

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

VFWAX:

2.58

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

VFWAX:

4.27%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

VFWAX:

15.83%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

VFWAX:

-34.93%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VFWAX:

-1.50%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции VFWAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 4.99% против 14.44% соответственно.


VFWAX

С начала года

7.97%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

3.77%

1 год

10.55%

5 лет

10.52%

10 лет

4.99%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.88%

5 лет

17.37%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWAX и VIGAX

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWAX: 0.11%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWAX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWAX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWAX: 0.70
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино VFWAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWAX: 1.06
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега VFWAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWAX: 1.14
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VFWAX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWAX: 0.83
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина VFWAX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VFWAX: 2.58
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.57
VFWAX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и VIGAX

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VIGAX в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares
2.93%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.08%3.24%2.67%2.96%2.95%3.53%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и VIGAX

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.50%
-11.79%
VFWAX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) составляет 10.02%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.02%
17.11%
VFWAX
VIGAX