Сравнение VFWAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWAX или SPY.
Основные характеристики
| VFWAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.32% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 20.44% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.57% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.87% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.45 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 12.29% |
| Макс. просадка | -34.93% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VFWAX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и SPY
С начала года, VFWAX показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции VFWAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.16% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWAX и SPY
VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFWAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и SPY
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.88% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.08% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% | 3.53% | 2.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и SPY
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и SPY
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.84% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.