PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFWAX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VFWAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VFWAX returned 9.94%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VFWAX charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции VFWAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.94% против 15.48% соответственно.

VFWAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.86%
6 месяцев
17.34%
1 год
31.93%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.94%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFWAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		14.86%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VFWAX and SPY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.81

The correlation between VFWAX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFWAX и SPY

Секторы
VFWAX
SPY

Финансовые услуги

23.3%
11.8%

Технологии

18.5%
35.9%

Промышленность

15.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.3%

Сырьевые материалы

7.1%
1.8%

Здравоохранение

7.1%
8.4%

Энергетика

5.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
11.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Финансовые услуги

VFWAX
23.3%
SPY
11.8%

Технологии

VFWAX
18.5%
SPY
35.9%

Промышленность

VFWAX
15.7%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

VFWAX
8.2%
SPY
10.3%

Сырьевые материалы

VFWAX
7.1%
SPY
1.8%

Здравоохранение

VFWAX
7.1%
SPY
8.4%

Энергетика

VFWAX
5.2%
SPY
3.6%

Потребительский защитный сектор

VFWAX
5.1%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

VFWAX
4.6%
SPY
11.3%

Коммунальные услуги

VFWAX
3.2%
SPY
2.4%

Недвижимость

VFWAX
2.0%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с VIGAXVFWAX с RERGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VFWAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWAXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.42

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.29

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.22

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

14.99

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и SPY

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFWAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-55.19%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.88%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-18.76%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-24.50%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-33.72%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.33%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-9.05%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.91%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и SPY

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFWAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.79%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

8.91%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

11.82%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.05%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.93%

-1.85%

Сравнение комиссий VFWAX и SPY

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и SPY

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.57%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VFWAX and SPY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFWAX has higher volatility (4.97%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, VFWAX dropped -34.93% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFWAX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор