PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWAX с VWIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFWAX с VWIUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) and VWIUX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFWAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VWIUX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFWAX returned 9.94%/yr vs 2.47%/yr for VWIUX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VFWAX charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for VWIUX.

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции VFWAX превзошли акции VWIUX по среднегодовой доходности: 9.94% против 2.47% соответственно.

VFWAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.86%
6 месяцев
17.34%
1 год
31.93%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.94%

VWIUX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.74%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.69%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFWAX и VWIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		14.86%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.26%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%

Correlation

The correlation between VFWAX and VWIUX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

-0.05

The correlation between VFWAX and VWIUX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFWAX и VWIUX

Секторы
VFWAX
VWIUX

Финансовые услуги

23.3%
0.1%

Технологии

18.5%
0.0%

Промышленность

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Сырьевые материалы

7.1%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Энергетика

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

VFWAX
23.3%
VWIUX
0.1%

Технологии

VFWAX
18.5%
VWIUX
0.0%

Промышленность

VFWAX
15.7%
VWIUX

-

Потребительский циклический сектор

VFWAX
8.2%
VWIUX

-

Сырьевые материалы

VFWAX
7.1%
VWIUX

-

Здравоохранение

VFWAX
7.1%
VWIUX

-

Энергетика

VFWAX
5.2%
VWIUX

-

Потребительский защитный сектор

VFWAX
5.1%
VWIUX

-

Коммуникационные услуги

VFWAX
4.6%
VWIUX

-

Коммунальные услуги

VFWAX
3.2%
VWIUX

-

Недвижимость

VFWAX
2.0%
VWIUX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX
Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLX

Доходность на риск

VFWAX vs. VWIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWAX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWAXVWIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.95

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.73

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.79

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.32

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

7.71

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWAX vs. VWIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIUX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWAXVWIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.95

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.13

-0.61

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и VWIUX

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и VWIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFWAXVWIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-11.38%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-2.99%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-4.40%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-11.38%

-18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-11.38%

-23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.95%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-1.44%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.90%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и VWIUX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFWAXVWIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

0.88%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

1.86%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

2.35%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

3.27%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

3.43%

+12.65%

Сравнение комиссий VFWAX и VWIUX

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и VWIUX

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VWIUX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.57%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.33%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Часто задаваемые вопросы

VFWAX and VWIUX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFWAX has higher volatility (4.97%) compared to VWIUX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VFWAX dropped -34.93% vs VWIUX's -11.38%.

VWIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFWAX и VWIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор