PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFWAX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWAX и RERGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares
3.43%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
-1.04%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции VFWAX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 9.12% против 8.17% соответственно.


VFWAX

1 день
1.59%
1 месяц
-2.18%
С начала года
3.43%
6 месяцев
7.36%
1 год
28.45%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.12%

RERGX

1 день
1.85%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
2.36%
1 год
23.47%
3 года*
11.69%
5 лет*
3.71%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Сравнение комиссий VFWAX и RERGX

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.


Доходность на риск

VFWAX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWAX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFWAXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.46

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.96

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.97

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

7.40

+2.54

VFWAX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFWAXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между VFWAX и RERGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и RERGX

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности RERGX в 14.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares
2.85%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
14.10%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и RERGX

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и RERGX.


Загрузка...

Показатели просадок


VFWAXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-37.30%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.52%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-37.30%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-37.30%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.45%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-9.28%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.34%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и RERGX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFWAXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.66%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

11.68%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

16.45%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.48%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

16.81%

-0.80%