Сравнение VFWAX с DFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX).
VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и DFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWAX и DFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | -1.04% | 32.32% | 5.43% | 15.55% | -15.51% | 8.08% | 11.34% | 21.53% | -13.97% | 27.20% |
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 0.08% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у DFWIX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции VFWAX уступали акциям DFWIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.00% соответственно.
VFWAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 8.63%
DFWIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWAX и DFWIX
VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFWIX в 0.31%.
Доходность на риск
VFWAX vs. DFWIX — Ранг доходности на риск
VFWAX
DFWIX
Сравнение VFWAX c DFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWAX | DFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.81 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.36 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.00 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 8.26 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWAX | DFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VFWAX и DFWIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и DFWIX
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности DFWIX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.98% | 3.05% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% |
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.21% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и DFWIX
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки DFWIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и DFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWAX | DFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.93% | -41.80% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.82% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -27.31% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -41.80% | +6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -10.82% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -8.23% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.87% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и DFWIX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWAX | DFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 6.21% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.58% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 14.65% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 14.94% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.55% | +0.43% |