PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. VFVA is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 9.48%/yr vs 8.46%/yr for VXUS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

VFVA

1 день
-1.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
9.50%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		9.50%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-16.07%

Correlation

The correlation between VFVA and VXUS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.71

The correlation between VFVA and VXUS shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFVA и VXUS

Секторы
VFVA
VXUS

Финансовые услуги

25.7%
22.3%

Здравоохранение

14.9%
7.1%

Технологии

14.5%
18.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
8.4%

Промышленность

7.6%
16.1%

Энергетика

7.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.4%

Сырьевые материалы

3.3%
7.6%

Недвижимость

0.4%
2.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
VXUS
22.3%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
VXUS
7.1%

Технологии

VFVA
14.5%
VXUS
18.1%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
VXUS
8.4%

Промышленность

VFVA
7.6%
VXUS
16.1%

Энергетика

VFVA
7.3%
VXUS
5.2%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
VXUS
5.0%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
VXUS
4.4%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
VXUS
7.6%

Недвижимость

VFVA
0.4%
VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

VFVA

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VFVA vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVAVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.12

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.90

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.85

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

11.14

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVAVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.12

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VFVA и VXUS

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-35.97%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.27%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-13.58%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-29.44%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.99%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-8.22%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.88%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.60%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

13.00%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

15.21%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

16.05%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

17.16%

+7.16%

Сравнение комиссий VFVA и VXUS

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и VXUS

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.95%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and VXUS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to VFVA (3.36%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, VFVA leads with 9.48% vs 8.46% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 9.48% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for VFVA.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.95% for VFVA.

VFVA is categorized as Mid Cap Value Equities, while VXUS is Global Equities. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор