PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFVA с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFVAVIG
Дох-ть с нач. г.7.85%15.81%
Дох-ть за 1 год21.77%25.79%
Дох-ть за 3 года6.43%7.31%
Дох-ть за 5 лет12.22%12.26%
Коэф-т Шарпа1.492.74
Коэф-т Сортино2.163.79
Коэф-т Омега1.271.50
Коэф-т Кальмара2.314.72
Коэф-т Мартина7.1917.64
Индекс Язвы3.40%1.51%
Дневная вол-ть16.32%9.75%
Макс. просадка-48.58%-46.81%
Текущая просадка-3.28%-3.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFVA и VIG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и VIG

С начала года, VFVA показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 15.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
10.38%
VFVA
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFVA и VIG

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
График комиссии VFVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFVA c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFVA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFVA, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFVA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFVA, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFVA, с текущим значением в 7.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.19
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 17.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.64

Сравнение коэффициента Шарпа VFVA и VIG

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.74
VFVA
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и VIG

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VIG в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.37%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.76%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и VIG

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.28%
-3.37%
VFVA
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и VIG

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
2.92%
VFVA
VIG