PortfoliosLab logo
Сравнение VFVA с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFVA и VIG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFVA и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.09%
108.78%
VFVA
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFVA:

-0.18

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

VFVA:

-0.10

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

VFVA:

0.99

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VFVA:

-0.17

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

VFVA:

-0.56

VIG:

2.59

Индекс Язвы

VFVA:

7.15%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

VFVA:

22.32%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

VFVA:

-48.57%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

VFVA:

-16.43%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -3.20%.


VFVA

С начала года

-8.79%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-9.05%

1 год

-3.30%

5 лет

19.05%

10 лет

N/A

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.84%

5 лет

13.07%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFVA и VIG

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFVA: 0.13%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFVA и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFVA
Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFVA c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFVA, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFVA: -0.18
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино VFVA, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFVA: -0.10
VIG: 0.89
Коэффициент Омега VFVA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VFVA: 0.99
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара VFVA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFVA: -0.17
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина VFVA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFVA: -0.56
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.56
VFVA
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и VIG

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.71%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и VIG

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.57%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.43%
-7.63%
VFVA
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и VIG

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.62%
11.67%
VFVA
VIG