PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFVA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFVASCHD
Дох-ть с нач. г.7.85%13.91%
Дох-ть за 1 год21.77%24.71%
Дох-ть за 3 года6.43%6.00%
Дох-ть за 5 лет12.22%12.22%
Коэф-т Шарпа1.492.32
Коэф-т Сортино2.163.34
Коэф-т Омега1.271.41
Коэф-т Кальмара2.312.39
Коэф-т Мартина7.1912.61
Индекс Язвы3.40%2.04%
Дневная вол-ть16.32%11.09%
Макс. просадка-48.58%-33.37%
Текущая просадка-3.28%-2.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFVA и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и SCHD

С начала года, VFVA показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
10.14%
VFVA
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFVA и SCHD

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
График комиссии VFVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFVA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFVA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFVA, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFVA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFVA, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFVA, с текущим значением в 7.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.19
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 12.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.61

Сравнение коэффициента Шарпа VFVA и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.32
VFVA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и SCHD

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SCHD в 3.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.37%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.47%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и SCHD

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.28%
-2.36%
VFVA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и SCHD

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
2.75%
VFVA
SCHD