Сравнение VFVA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VFVA и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFVA и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFVA и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и SCHD
VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFVA vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VFVA
SCHD
Сравнение VFVA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFVA | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.88 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.55 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFVA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.88 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VFVA и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и SCHD
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и SCHD
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFVA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -33.37% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -12.74% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -16.85% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -3.43% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -3.34% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.75% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и SCHD
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFVA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.33% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 7.96% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 15.69% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 14.40% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 16.70% | +7.81% |