PortfoliosLab logo
Сравнение VFVA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFVA и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFVA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.55%
93.07%
VFVA
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFVA:

-0.12

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

VFVA:

-0.01

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

VFVA:

1.00

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

VFVA:

-0.11

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

VFVA:

-0.37

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

VFVA:

7.07%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

VFVA:

22.32%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VFVA:

-48.57%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VFVA:

-16.19%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность -8.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


VFVA

С начала года

-8.54%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

-9.46%

1 год

-3.73%

5 лет

19.13%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFVA и SCHD

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFVA: 0.13%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFVA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFVA
Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFVA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFVA, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFVA: -0.12
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино VFVA, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFVA: -0.01
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега VFVA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VFVA: 1.00
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара VFVA, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFVA: -0.11
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина VFVA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFVA: -0.37
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.23
VFVA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и SCHD

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.71%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.09%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и SCHD

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.19%
-11.33%
VFVA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и SCHD

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.62%
11.25%
VFVA
SCHD