PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFVA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFVA с SCHD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

VFVA и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или SCHD.

Корреляция

Корреляция между VFVA и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFVA:

0.07

SCHD:

0.17

Коэф-т Сортино

VFVA:

0.32

SCHD:

0.41

Коэф-т Омега

VFVA:

1.04

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VFVA:

0.10

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

VFVA:

0.32

SCHD:

0.68

Индекс Язвы

VFVA:

7.84%

SCHD:

5.09%

Дневная вол-ть

VFVA:

22.86%

SCHD:

16.36%

Макс. просадка

VFVA:

-48.57%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VFVA:

-9.33%

SCHD:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.42%.

VFVA

С начала года

-1.05%

1 месяц

13.14%

6 месяцев

-6.07%

1 год

1.54%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-2.42%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.69%

5 лет

13.79%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFVA и SCHD

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFVA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFVA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и SCHD

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SCHD в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.50%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.09%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.94%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и SCHD

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и SCHD

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...