PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US9219358051

CUSIP

921935805

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

13 февр. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VFVA составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VFVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFVA: 0.13%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VFVA с VOO VFVA с VFQY VFVA с VTWG VFVA с SCHD VFVA с VIG VFVA с JEPI VFVA с SPY VFVA с XSP.TO VFVA с QQQ VFVA с VOOV
Популярные сравнения:
VFVA с VOO VFVA с VFQY VFVA с VTWG VFVA с SCHD VFVA с VIG VFVA с JEPI VFVA с SPY VFVA с XSP.TO VFVA с QQQ VFVA с VOOV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard U.S. Value Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.76%
97.59%
VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard U.S. Value Factor ETF показал доход в -8.98% с начала года и -6.66% за последние 12 месяцев.


VFVA

С начала года

-8.98%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

-8.90%

1 год

-6.66%

5 лет

22.84%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFVA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.54%-2.63%-3.90%-6.04%-8.98%
2024-0.87%0.79%6.59%-5.92%3.65%-2.16%8.48%-1.45%0.29%-0.89%7.94%-7.62%7.67%
20239.27%-2.48%-7.12%-0.46%-4.91%9.44%7.55%-3.37%-2.79%-4.71%8.32%9.80%17.37%
2022-0.72%0.89%1.81%-5.70%3.92%-12.20%9.00%-1.87%-10.56%14.35%5.88%-5.51%-3.96%
20213.16%8.99%8.00%3.03%4.65%-1.67%-1.56%2.61%-1.43%3.76%-2.71%5.84%36.94%
2020-6.69%-11.54%-26.40%18.91%3.54%2.40%3.29%5.24%-3.49%1.78%17.70%6.27%2.28%
201913.39%2.98%-2.81%5.52%-11.54%8.21%0.78%-7.22%7.05%1.09%3.44%4.55%25.43%
2018-1.14%-0.55%1.67%1.83%0.87%2.28%1.32%-1.47%-7.23%0.12%-13.33%-15.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VFVA составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFVA, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
VFVA: -0.34
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино VFVA, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VFVA: -0.35
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега VFVA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFVA: 0.95
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара VFVA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VFVA: -0.38
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина VFVA, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VFVA: -1.16
^GSPC: -0.79

Vanguard U.S. Value Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.25
VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard U.S. Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$2.91$2.84$2.76$2.18$1.77$1.59$1.64$1.06

Дивидендный доход

2.72%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.09%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard U.S. Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70
2024$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.75$2.84
2023$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.75$2.76
2022$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.68$2.18
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.57$1.77
2020$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.48$1.59
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.50$1.64
2018$0.27$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.43$1.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.60%
-12.17%
VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard U.S. Value Factor ETF показал максимальную просадку в 48.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard U.S. Value Factor ETF составляет 16.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.57%21 сент. 2018 г.37723 мар. 2020 г.18310 дек. 2020 г.560
-20.2%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.881 февр. 2023 г.212
-17.04%3 февр. 2023 г.634 мая 2023 г.15413 дек. 2023 г.217
-16.6%26 нояб. 2024 г.873 апр. 2025 г.
-9.52%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard U.S. Value Factor ETF составляет 9.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.08%
7.38%
VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab