- ISIN
- US9219358051
- CUSIP
- 921935805
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 13 февр. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $826M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) прибавил 18.2% с начала года. Текущая цена акции VFVA — $155. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VFVA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,825.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) показал доход в 18.18% с начала года и 32.46% за последние 12 месяцев.
Vanguard U.S. Value Factor ETF
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 5.46%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 18.18%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VFVA по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VFVA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.33% | 1.97% | -4.22% | 7.21% | 1.27% | 2.06% | 4.67% | 18.18% | |||||
| 2025 | 3.54% | -2.63% | -3.91% | -5.71% | 5.69% | 4.80% | -0.07% | 8.49% | -0.08% | -1.37% | 3.92% | 2.16% | 14.77% |
| 2024 | -0.87% | 0.79% | 6.59% | -5.92% | 3.65% | -2.16% | 8.48% | -1.45% | 0.29% | -0.89% | 7.94% | -7.62% | 7.67% |
| 2023 | 9.27% | -2.48% | -7.12% | -0.46% | -4.91% | 9.44% | 7.55% | -3.37% | -2.79% | -4.71% | 8.32% | 9.80% | 17.37% |
| 2022 | -0.72% | 0.89% | 1.81% | -5.70% | 3.92% | -12.20% | 9.00% | -1.87% | -10.56% | 14.35% | 5.88% | -5.51% | -3.96% |
| 2021 | 3.16% | 8.99% | 8.00% | 3.03% | 4.65% | -1.67% | -1.56% | 2.61% | -1.43% | 3.76% | -2.71% | 5.84% | 36.94% |
Метрики бенчмарка
Vanguard U.S. Value Factor ETF has an annualized alpha of -1.42%, beta of 1.03, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2018.
- This ETF participated in 112.95% of S&P 500 Index downside but only 104.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.67, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.42%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 104.19%
- Участие в снижении
- 112.95%
Комиссия
Комиссия VFVA составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFVA имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.24 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 9.71 | +2.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard U.S. Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.79 | $2.83 | $2.84 | $2.76 | $2.18 | $1.77 | $1.59 | $1.64 | $1.06 |
Дивидендный доход | 1.79% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard U.S. Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $1.40 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $2.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard U.S. Value Factor ETF показал максимальную просадку в 48.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.58%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 22d | 2y 2moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.07%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 16d | 8mo 29dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.20%сент. 2022 г. | 6mo | 4mo 8d | 10mo 8dмарт 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.04%май 2023 г. | 3mo | 7mo 13d | 10mo 13dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-9.52%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 3d | 4mo 13dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| VFVA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -56.78% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.10% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.07% | -18.90% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -25.43% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -10.70% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.09% | +0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VFVA
Добавьте Vanguard U.S. Value Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VFVA