Сравнение VFVA с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
VFVA и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или VFQY.
Корреляция
Корреляция между VFVA и VFQY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и VFQY
Основные характеристики
VFVA:
0.54
VFQY:
1.06
VFVA:
0.89
VFQY:
1.54
VFVA:
1.11
VFQY:
1.19
VFVA:
0.91
VFQY:
1.91
VFVA:
2.44
VFQY:
6.08
VFVA:
3.62%
VFQY:
2.47%
VFVA:
16.39%
VFQY:
14.21%
VFVA:
-48.58%
VFQY:
-37.41%
VFVA:
-8.89%
VFQY:
-5.39%
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 13.62%.
VFVA
7.06%
-6.37%
6.25%
7.05%
11.12%
N/A
VFQY
13.62%
-2.09%
5.75%
13.39%
11.90%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и VFQY
И VFVA, и VFQY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFVA c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и VFQY
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VFQY в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 1.76% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.09% | 1.65% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 0.96% | 1.38% | 1.44% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и VFQY
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VFQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и VFQY
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеют волатильность 4.76% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.