Сравнение VFVA с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
VFVA и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или VFQY.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и VFQY
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 16.04%.
VFVA
14.34%
4.75%
12.10%
26.90%
13.76%
N/A
VFQY
16.04%
2.18%
9.77%
26.15%
13.45%
N/A
Основные характеристики
| VFVA | VFQY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.03 | 3.40 |
| Коэф-т Мартина | 8.14 | 11.21 |
| Индекс Язвы | 3.39% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 16.71% | 14.07% |
| Макс. просадка | -48.58% | -37.41% |
| Текущая просадка | -0.97% | -1.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и VFQY
И VFVA, и VFQY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFVA и VFQY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFVA c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и VFQY
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VFQY в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.24% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.09% | 1.65% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.28% | 1.38% | 1.44% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и VFQY
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VFQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и VFQY
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.