PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с VFQY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 10.23%/yr vs 8.35%/yr for VFQY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.13% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 8.93%.

VFVA

1 день
0.35%
1 месяц
1.47%
С начала года
11.01%
6 месяцев
9.60%
1 год
26.98%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.35%
1 месяц
2.26%
С начала года
8.93%
6 месяцев
6.75%
1 год
18.63%
3 года*
16.22%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.01%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-18.90%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.93%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-8.19%

Correlation

The correlation between VFVA and VFQY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.90

The correlation between VFVA and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFVA и VFQY

Секторы
VFVA
VFQY

Финансовые услуги

25.7%
18.9%

Здравоохранение

14.9%
8.9%

Технологии

14.5%
25.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
13.3%

Промышленность

7.6%
16.8%

Энергетика

7.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.8%

Сырьевые материалы

3.3%
2.2%

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
VFQY
18.9%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
VFQY
8.9%

Технологии

VFVA
14.5%
VFQY
25.8%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
VFQY
13.3%

Промышленность

VFVA
7.6%
VFQY
16.8%

Энергетика

VFVA
7.3%
VFQY
2.2%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
VFQY
9.2%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
VFQY
2.8%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
VFQY
2.2%

Недвижимость

VFVA
0.4%
VFQY

-

Коммунальные услуги

VFVA

-

VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPIVFVA с ^GSPTSE
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMOVFQY с SCHD

Доходность на риск

VFVA vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFVAVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.38

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.03

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.05

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

7.62

+2.39

VFVA vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFVA и VFQY

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-37.41%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-9.12%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-20.67%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-25.93%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.94%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-6.65%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.45%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и VFQY

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеют волатильность 3.70% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.69%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.85%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

13.57%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

18.35%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

20.83%

+3.46%

Сравнение комиссий VFVA и VFQY

И VFVA, и VFQY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и VFQY

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VFQY в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		0.81%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.42%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and VFQY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.70%) compared to VFQY (3.69%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, VFVA leads with 10.23% vs 8.35% for VFQY. Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 10.23% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA and VFQY have the same expense ratio: 0.13% per year.

VFVA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.81% for VFQY.

VFVA is categorized as Mid Cap Value Equities, while VFQY is Mid Cap Blend Equities.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор