Сравнение VFVA с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
VFVA и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или VFQY.
Основные характеристики
| VFVA | VFQY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.85% | 11.75% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 25.62% |
| Дох-ть за 3 года | 6.43% | 4.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 7.19 | 11.89 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 13.98% |
| Макс. просадка | -48.58% | -37.41% |
| Текущая просадка | -3.28% | -3.49% |
Корреляция
Корреляция между VFVA и VFQY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и VFQY
С начала года, VFVA показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 11.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и VFQY
И VFVA, и VFQY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFVA c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и VFQY
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VFQY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.37% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.33% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и VFQY
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VFQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и VFQY
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.