Сравнение VFVA с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
VFVA и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VFVA и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFVA и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и VFQY
И VFVA, и VFQY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFVA vs. VFQY — Ранг доходности на риск
VFVA
VFQY
Сравнение VFVA c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFVA | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.68 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.09 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.06 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.37 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFVA | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.68 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VFVA и VFQY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и VFQY
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и VFQY
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFVA | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -37.41% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -12.84% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -25.93% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -6.40% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -6.80% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.12% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и VFQY
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFVA | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.69% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 10.36% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 19.54% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 18.39% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 21.02% | +3.49% |