PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 9.77%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%44.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between VFVA and JEPI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.68

The correlation between VFVA and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFVA и JEPI

Секторы
VFVA
JEPI

Финансовые услуги

25.7%
9.8%

Здравоохранение

14.9%
14.1%

Технологии

14.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
11.7%

Промышленность

7.6%
13.8%

Энергетика

7.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.9%

Сырьевые материалы

3.3%
1.9%

Недвижимость

0.4%
3.5%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
JEPI
14.1%

Технологии

VFVA
14.5%
JEPI
19.1%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
JEPI
11.7%

Промышленность

VFVA
7.6%
JEPI
13.8%

Энергетика

VFVA
7.3%
JEPI
3.5%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
JEPI
9.6%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
JEPI
6.9%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
JEPI
1.9%

Недвижимость

VFVA
0.4%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

VFVA

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с ^GSPTSE
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VFVA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.05

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.57

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.24

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

3.96

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.05

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.02

-0.58

Просадки

Сравнение просадок VFVA и JEPI

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-13.71%

-34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.68%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-13.26%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-13.71%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-4.31%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-2.12%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.08%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и JEPI

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

1.46%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

6.10%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

7.87%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

11.06%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

10.80%

+13.51%

Сравнение комиссий VFVA и JEPI

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и JEPI

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and JEPI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, VFVA leads with 9.77% vs 7.37% for JEPI. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 9.77% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 1.92% for VFVA.

VFVA is categorized as Mid Cap Value Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.35% for JEPI.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор