Сравнение VFVA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VFVA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.71%.
VFVA
12.55%
1.15%
7.86%
24.57%
13.55%
N/A
JEPI
14.71%
-0.18%
7.76%
17.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| VFVA | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 7.36 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 3.39% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 7.05% |
| Макс. просадка | -48.58% | -13.71% |
| Текущая просадка | -2.52% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и JEPI
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между VFVA и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFVA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и JEPI
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.28% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.09% | 1.65% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и JEPI
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и JEPI
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.