PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFVA с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFVA с JEPI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

VFVA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или JEPI.

Корреляция

Корреляция между VFVA и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFVA:

0.10

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

VFVA:

0.33

JEPI:

0.75

Коэф-т Омега

VFVA:

1.04

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VFVA:

0.10

JEPI:

0.49

Коэф-т Мартина

VFVA:

0.32

JEPI:

2.08

Индекс Язвы

VFVA:

7.86%

JEPI:

3.11%

Дневная вол-ть

VFVA:

22.87%

JEPI:

13.80%

Макс. просадка

VFVA:

-48.57%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

VFVA:

-8.71%

JEPI:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.44%.

VFVA

С начала года

-0.37%

1 месяц

14.88%

6 месяцев

-5.02%

1 год

2.26%

5 лет

21.07%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

0.44%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-1.19%

1 год

6.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFVA и JEPI

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFVA и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFVA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и JEPI

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности JEPI в 7.99%

TTM2024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.48%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.09%1.65%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.99%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и JEPI

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.57%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и JEPI

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...