Сравнение VFVA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VFVA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VFVA и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFVA и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 44.20% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и JEPI
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
VFVA vs. JEPI — Ранг доходности на риск
VFVA
JEPI
Сравнение VFVA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFVA | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.61 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.79 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.83 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFVA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.61 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.04 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между VFVA и JEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и JEPI
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и JEPI
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFVA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -13.71% | -34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -10.28% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -13.71% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -4.53% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -2.07% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.12% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и JEPI
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFVA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.90% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 6.36% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 13.24% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 11.06% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 10.88% | +13.63% |