PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFVA с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFVAJEPI
Дох-ть с нач. г.7.85%12.82%
Дох-ть за 1 год21.77%17.49%
Дох-ть за 3 года6.43%7.61%
Коэф-т Шарпа1.492.59
Коэф-т Сортино2.163.59
Коэф-т Омега1.271.51
Коэф-т Кальмара2.314.66
Коэф-т Мартина7.1918.25
Индекс Язвы3.40%0.99%
Дневная вол-ть16.32%6.95%
Макс. просадка-48.58%-13.71%
Текущая просадка-3.28%-1.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFVA и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и JEPI

С начала года, VFVA показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 12.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
7.58%
VFVA
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFVA и JEPI

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VFVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFVA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFVA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFVA, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFVA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFVA, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFVA, с текущим значением в 7.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.19
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 18.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.25

Сравнение коэффициента Шарпа VFVA и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.59
VFVA
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и JEPI

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности JEPI в 7.25%


TTM202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.37%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.25%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и JEPI

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.28%
-1.83%
VFVA
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и JEPI

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
1.54%
VFVA
JEPI