Сравнение VFVA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VFVA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или JEPI.
Основные характеристики
| VFVA | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.85% | 12.82% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 17.49% |
| Дох-ть за 3 года | 6.43% | 7.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 4.66 |
| Коэф-т Мартина | 7.19 | 18.25 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 6.95% |
| Макс. просадка | -48.58% | -13.71% |
| Текущая просадка | -3.28% | -1.83% |
Корреляция
Корреляция между VFVA и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и JEPI
С начала года, VFVA показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 12.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и JEPI
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFVA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и JEPI
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности JEPI в 7.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.37% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.25% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и JEPI
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и JEPI
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.