PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VFVA is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 9.48%/yr vs 13.83%/yr for SPY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

VFVA

1 день
-1.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
9.50%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		9.50%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-6.73%

Correlation

The correlation between VFVA and SPY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.75

The correlation between VFVA and SPY shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFVA и SPY

Секторы
VFVA
SPY

Финансовые услуги

25.7%
11.8%

Здравоохранение

14.9%
8.4%

Технологии

14.5%
35.9%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.3%

Промышленность

7.6%
7.8%

Энергетика

7.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
11.3%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
SPY
11.8%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
SPY
8.4%

Технологии

VFVA
14.5%
SPY
35.9%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
SPY
10.3%

Промышленность

VFVA
7.6%
SPY
7.8%

Энергетика

VFVA
7.3%
SPY
3.6%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
SPY
11.3%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
SPY
1.8%

Недвижимость

VFVA
0.4%
SPY
1.9%

Коммунальные услуги

VFVA

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с JEPIVFVA с ^GSPTSE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VFVA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.38

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.24

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.16

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

14.72

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.38

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VFVA и SPY

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-55.19%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.88%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-18.76%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-24.50%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.70%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-9.05%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.91%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и SPY

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.84%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.90%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

11.83%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

17.05%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

17.94%

+6.38%

Сравнение комиссий VFVA и SPY

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и SPY

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.95%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and SPY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.36%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 9.48% for VFVA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for VFVA.

VFVA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.98% for SPY.

VFVA is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор