PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFVA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFVA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.43%
12.84%
VFVA
SPY

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%.


VFVA

С начала года

14.34%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

12.10%

1 год

26.90%

5 лет (среднегодовая)

13.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


VFVASPY
Коэф-т Шарпа1.652.70
Коэф-т Сортино2.433.60
Коэф-т Омега1.301.50
Коэф-т Кальмара3.033.90
Коэф-т Мартина8.1417.52
Индекс Язвы3.39%1.87%
Дневная вол-ть16.71%12.14%
Макс. просадка-48.58%-55.19%
Текущая просадка-0.97%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFVA и SPY

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
График комиссии VFVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFVA и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFVA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFVA, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.652.70
Коэффициент Сортино VFVA, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.433.60
Коэффициент Омега VFVA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.50
Коэффициент Кальмара VFVA, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.033.90
Коэффициент Мартина VFVA, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.1417.52
VFVA
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.70
VFVA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и SPY

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.24%2.45%2.21%1.68%2.04%2.09%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и SPY

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-0.85%
VFVA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и SPY

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
3.98%
VFVA
SPY