Сравнение VFVA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VFVA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или SPY.
Основные характеристики
| VFVA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.85% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.43% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 14.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 7.19 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 12.02% |
| Макс. просадка | -48.58% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.28% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между VFVA и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и SPY
С начала года, VFVA показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и SPY
VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFVA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и SPY
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.37% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и SPY
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и SPY
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.