PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. VFVA is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 9.77%/yr vs 11.41%/yr for VTV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%.

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-6.45%

Correlation

The correlation between VFVA and VTV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between VFVA and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFVA и VTV

Секторы
VFVA
VTV

Финансовые услуги

25.7%
22.3%

Здравоохранение

14.9%
14.5%

Технологии

14.5%
13.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
4.0%

Промышленность

7.6%
14.0%

Энергетика

7.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.3%

Сырьевые материалы

3.3%
3.1%

Недвижимость

0.4%
2.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
VTV
22.3%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
VTV
14.5%

Технологии

VFVA
14.5%
VTV
13.4%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
VTV
4.0%

Промышленность

VFVA
7.6%
VTV
14.0%

Энергетика

VFVA
7.3%
VTV
8.1%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
VTV
9.4%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
VTV
3.3%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
VTV
3.1%

Недвижимость

VFVA
0.4%
VTV
2.8%

Коммунальные услуги

VFVA

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VFVA vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVAVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.77

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.95

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.41

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

16.67

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVAVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.77

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VFVA и VTV

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-59.27%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.35%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-14.52%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-17.04%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-7.87%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.68%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и VTV

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.48%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.57%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

10.12%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

13.88%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

16.66%

+7.65%

Сравнение комиссий VFVA и VTV

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и VTV

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and VTV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, VTV leads with 11.41% vs 9.77% for VFVA. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 11.41% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for VFVA.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.85% for VTV.

VFVA is categorized as Mid Cap Value Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор