PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFVA с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с SYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 12.78%/yr vs 9.30%/yr for SYLD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 18.18%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 21.10%.

VFVA

1 день
1.71%
1 месяц
5.46%
6 месяцев
13.23%
С начала года
18.18%
1 год
32.46%
3 года*
17.81%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

SYLD

1 день
1.89%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.10%
1 год
29.15%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и SYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		18.18%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-18.90%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		21.10%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.92%

Correlation

The correlation between VFVA and SYLD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.94

The correlation between VFVA and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFVA и SYLD

Секторы
VFVA
SYLD

Финансовые услуги

25.7%
22.7%

Здравоохранение

14.9%
5.7%

Технологии

14.5%
2.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
23.5%

Промышленность

7.6%
8.3%

Энергетика

7.3%
17.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.0%

Сырьевые материалы

3.3%
8.0%

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
SYLD
22.7%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
SYLD
5.7%

Технологии

VFVA
14.5%
SYLD
2.1%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
SYLD
23.5%

Промышленность

VFVA
7.6%
SYLD
8.3%

Энергетика

VFVA
7.3%
SYLD
17.1%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
SYLD
6.7%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
SYLD
6.0%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
SYLD
8.0%

Недвижимость

VFVA
0.4%
SYLD

-

Коммунальные услуги

VFVA

-

SYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

VFVA vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFVASYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.91

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.89

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.23

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

11.44

+0.81

VFVA vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFVA и SYLD

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVASYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-45.36%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.93%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-26.62%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-26.62%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-5.62%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.56%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и SYLD

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVASYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.70%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.54%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

15.31%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

20.35%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

22.90%

+1.34%

Сравнение комиссий VFVA и SYLD

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и SYLD

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SYLD в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.83%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.79%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and SYLD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (4.24%) compared to SYLD (3.70%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs SYLD's -45.36%.

On 5-year performance, VFVA leads with 12.78% vs 9.30% for SYLD. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 12.78% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.79% for VFVA.

They also come from different issuers: Vanguard and Cambria. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.59% for SYLD.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор