PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с IMCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VFVA is actively managed, while IMCV is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 9.77%/yr vs 8.88%/yr for IMCV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFVA показывает доходность 11.00%, а IMCV немного ниже – 10.94%.

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

IMCV

1 день
0.89%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.94%
6 месяцев
12.09%
1 год
25.32%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и IMCV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		10.94%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.94%

Correlation

The correlation between VFVA and IMCV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.93

The correlation between VFVA and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFVA и IMCV

Секторы
VFVA
IMCV

Финансовые услуги

25.7%
15.6%

Здравоохранение

14.9%
8.5%

Технологии

14.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
8.7%

Промышленность

7.6%
12.1%

Энергетика

7.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.5%

Сырьевые материалы

3.3%
6.5%

Недвижимость

0.4%
5.6%

Коммунальные услуги

-

10.0%

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
IMCV
15.6%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
IMCV
8.5%

Технологии

VFVA
14.5%
IMCV
9.1%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
IMCV
8.7%

Промышленность

VFVA
7.6%
IMCV
12.1%

Энергетика

VFVA
7.3%
IMCV
12.5%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
IMCV
8.9%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
IMCV
2.5%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
IMCV
6.5%

Недвижимость

VFVA
0.4%
IMCV
5.6%

Коммунальные услуги

VFVA

-

IMCV
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

VFVA vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVAIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.19

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.16

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.68

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

13.75

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVAIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VFVA и IMCV

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-64.74%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.90%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-18.63%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-19.87%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-8.41%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.85%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и IMCV

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.62%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

8.03%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

11.65%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

16.64%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

19.66%

+4.65%

Сравнение комиссий VFVA и IMCV

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и IMCV

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что сопоставимо с доходностью IMCV в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.92%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and IMCV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to IMCV (2.62%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs IMCV's -64.74%.

On 5-year performance, VFVA leads with 9.77% vs 8.88% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 9.77% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for VFVA.

VFVA and IMCV have nearly identical dividend yields, around 1.92%.

They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор