PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFVA с FTSIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VFVA и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFVA и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.32%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.94%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.94%.

VFVA

1 день
0.22%
1 месяц
-3.83%
С начала года
2.32%
6 месяцев
5.58%
1 год
29.02%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

FTSIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.65%
С начала года
6.94%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.90%
3 года*
11.94%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с JEPIVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPY
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHAFTSIX с VBR

Сравнение комиссий VFVA и FTSIX

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

VFVA vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVAFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.89

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.39

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

5.71

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVAFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между VFVA и FTSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и FTSIX

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FTSIX в 0.60%

TTM20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.60%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и FTSIX

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFVAFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-42.12%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.80%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-27.57%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-3.80%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-7.80%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.30%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и FTSIX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.28%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFVAFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.71%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.30%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

20.16%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

19.12%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

23.47%

+1.03%