PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTNX с VMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFTNX с VMGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX).

VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г.. VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFTNX и VMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		-6.66%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		-9.86%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%29.49%

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность -6.66%, что значительно выше, чем у VMGAX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции VFTNX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 14.36% против 16.99% соответственно.

VFTNX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-4.97%
1 год
15.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.67%
10 лет*
14.36%

VMGAX

1 день
1.14%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-8.06%
1 год
18.85%
3 года*
22.61%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VTIVFTNX с VOOGVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX
Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с MGKVMGAX с VIGAXVMGAX с VRGWXVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VOOVMGAX с VTCIX

Сравнение комиссий VFTNX и VMGAX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFTNX vs. VMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTNX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTNXVMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.85

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

4.33

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTNX vs. VMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGAX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTNXVMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.25

Корреляция

Корреляция между VFTNX и VMGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VMGAX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VMGAX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		1.01%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.39%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VMGAX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VMGAX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFTNXVMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-47.97%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-16.78%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-36.03%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-36.03%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-12.46%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-7.49%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.83%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VMGAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 6.01%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFTNXVMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.22%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

12.97%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

23.49%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

22.71%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

21.83%

-2.80%