Сравнение VFTNX с JEPIX
VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - VFTNX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US Choice Index, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. VFTNX is passively managed, while JEPIX is actively managed. Over the past 5 years, VFTNX returned 12.46%/yr vs 7.28%/yr for JEPIX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFTNX charges 0.03%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности VFTNX и JEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFTNX показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 4.99%.
VFTNX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.83%
- Всё время*
- 7.96%
JEPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 4.99%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFTNX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 13.15% | 17.32% | 26.01% | 31.77% | -24.20% | 27.76% | 22.62% | 33.96% | -12.99% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 4.99% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Correlation
The correlation between VFTNX and JEPIX is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between VFTNX and JEPIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFTNX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
VFTNX
JEPIX
Сравнение VFTNX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFTNX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.41 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 4.00 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFTNX и JEPIX
Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и JEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFTNX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -32.63% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -7.41% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -13.42% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -13.67% | -15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -3.20% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.60% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFTNX и JEPIX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFTNX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 2.41% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 7.12% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 8.84% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 11.50% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 14.64% | +4.46% |
Сравнение комиссий VFTNX и JEPIX
VFTNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JEPIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTNX и JEPIX
Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности JEPIX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.88% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 0.86% | 0.90% | 1.01% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
VFTNX and JEPIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFTNX has higher volatility (4.73%) compared to JEPIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, VFTNX dropped -64.04% vs JEPIX's -32.63%.
VFTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFTNX и JEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор