Сравнение VFTNX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VFTNX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFTNX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | -7.51% | 17.32% | 26.01% | 31.77% | -24.20% | 27.76% | 22.62% | 33.96% | -3.41% | 24.19% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VFTNX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции VFTNX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.26% против 16.68% соответственно.
VFTNX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 14.26%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTNX и ADX
VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
VFTNX vs. ADX — Ранг доходности на риск
VFTNX
ADX
Сравнение VFTNX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFTNX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.47 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.18 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.56 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 11.81 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFTNX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.47 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.09 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VFTNX и ADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTNX и ADX
Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 0.90% | 1.01% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок VFTNX и ADX
Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFTNX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -71.60% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.12% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -25.07% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -37.17% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -4.36% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -23.22% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.41% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFTNX и ADX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 5.93%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFTNX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.64% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 10.77% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 18.76% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.23% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 17.96% | +1.07% |