Сравнение VFTAX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VFTAX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFTAX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | -7.52% | 17.25% | 25.97% | 31.78% | -24.22% | 27.70% | 22.63% | 23.59% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VFTAX показывает доходность -7.52%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
VFTAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTAX и SWLGX
VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFTAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
VFTAX
SWLGX
Сравнение VFTAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFTAX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.17 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 4.02 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFTAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VFTAX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTAX и SWLGX
Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.96% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок VFTAX и SWLGX
Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFTAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -32.69% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -16.16% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -32.69% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -13.03% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -7.13% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.69% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFTAX и SWLGX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) составляет 5.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFTAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.73% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 12.40% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 22.57% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 21.52% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.81% | -1.89% |